PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGIX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

SFGIX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		1.49%32.47%-5.52%13.80%-12.75%-2.39%22.17%23.04%-18.14%25.99%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, SFGIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SFGIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.65% против 9.84% соответственно.

SFGIX

1 день
-0.66%
1 месяц
-12.55%
С начала года
1.49%
6 месяцев
8.46%
1 год
29.83%
3 года*
11.60%
5 лет*
3.62%
10 лет*
6.65%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SFGIX:
SFGIX с MALOXSFGIX с DREGXSFGIX с XCEMSFGIX с SFVLXSFGIX с EITEXSFGIX с BEMIXSFGIX с EAEMX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий SFGIX и ESCIX

SFGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Доходность на риск

SFGIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGIX
Ранг доходности на риск SFGIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.59

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.42

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.47

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

14.33

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между SFGIX и ESCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGIX и ESCIX

Дивидендная доходность SFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		3.34%3.39%3.28%1.70%1.90%8.82%2.24%2.49%8.74%2.95%0.93%1.30%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFGIX и ESCIX

Максимальная просадка SFGIX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-48.76%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.84%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-36.59%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-48.76%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-0.74%

-12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-13.45%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.49%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGIX и ESCIX

Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

0.00%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

8.91%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

15.75%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

15.86%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

17.64%

-2.61%