PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGIX с ESCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFGIX (Seafarer Overseas Growth and Income Fund) and ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SFGIX returned 8.70%/yr vs 9.82%/yr for ESCIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFGIX charges 1.00%/yr vs 1.52%/yr for ESCIX.

Доходность

Сравнение доходности SFGIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGIX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SFGIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.82% соответственно.

SFGIX

1 день
-0.55%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.29%
6 месяцев
25.71%
1 год
45.03%
3 года*
18.12%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.70%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
27.86%
3 года*
15.58%
5 лет*
4.92%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		22.29%32.47%-5.52%13.80%-12.75%-2.39%22.17%23.04%-18.14%25.99%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Correlation

The correlation between SFGIX and ESCIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SFGIX and ESCIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SFGIX:
SFGIX с MALOXSFGIX с DREGXSFGIX с XCEMSFGIX с SSKEXSFGIX с SFVLXSFGIX с EITEXSFGIX с EAEMX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с EMCIXESCIX с GMOEXESCIX с WBELXESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с SIEMXESCIX с EMQIX

Доходность на риск

SFGIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGIX
Ранг доходности на риск SFGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGIXESCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.63

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.77

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.57

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

5.31

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

19.40

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGIX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SFGIX и ESCIX

Максимальная просадка SFGIX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGIX и ESCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-48.76%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-5.70%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-19.97%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-36.59%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-48.76%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.74%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-13.33%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.52%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGIX и ESCIX

Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

0.00%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

7.42%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

11.53%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.66%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

17.60%

-2.38%

Сравнение комиссий SFGIX и ESCIX

SFGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGIX и ESCIX

Дивидендная доходность SFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		2.77%3.39%3.28%1.70%1.90%8.82%2.24%2.49%8.74%2.95%0.93%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SFGIX and ESCIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFGIX has higher volatility (6.47%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFGIX dropped -35.64% vs ESCIX's -48.76%.

SFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGIX и ESCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор