PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с RBESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFENX с RBESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) and RBESX (RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund) are both mutual funds - SFENX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Charles Schwab, while RBESX is a Emerging Markets Bonds fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 10 years, SFENX returned 11.30%/yr vs 4.93%/yr for RBESX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SFENX charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for RBESX.

Доходность

Сравнение доходности SFENX и RBESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у RBESX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции RBESX по среднегодовой доходности: 11.30% против 4.93% соответственно.

SFENX

1 день
-1.28%
1 месяц
2.34%
С начала года
15.78%
6 месяцев
16.43%
1 год
36.57%
3 года*
21.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.30%

RBESX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.87%
С начала года
3.37%
6 месяцев
4.24%
1 год
14.50%
3 года*
12.47%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFENX и RBESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		15.78%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
RBESX
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund		3.37%14.64%6.90%15.63%-14.57%-3.45%7.02%15.39%-5.05%12.78%

Correlation

The correlation between SFENX and RBESX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.49

The correlation between SFENX and RBESX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX
Часто сравнивают с RBESX:
RBESX с EAPCXRBESX с SWPPXRBESX с RSDIXRBESX с SFILXRBESX с RBSIXRBESX с REEIXRBESX с VYMI

Доходность на риск

SFENX vs. RBESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RBESX
Ранг доходности на риск RBESX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBESX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBESX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBESX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBESX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c RBESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXRBESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.58

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
5.86

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.78

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.63

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

15.18

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. RBESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBESX равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и RBESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXRBESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.58

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.13

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.12

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SFENX и RBESX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки RBESX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и RBESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFENXRBESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-51.19%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-4.18%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-7.02%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-26.82%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-51.19%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-18.08%

+16.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-25.42%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.00%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и RBESX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFENXRBESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

1.55%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

3.51%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

4.25%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

6.96%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

36.88%

-19.96%

Сравнение комиссий SFENX и RBESX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RBESX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и RBESX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности RBESX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBESX
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund		5.05%5.58%6.59%6.60%7.85%3.37%3.58%5.94%3.78%3.67%0.00%0.00%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.40%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

SFENX and RBESX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFENX has higher volatility (4.78%) compared to RBESX (1.55%). In terms of maximum drawdown, SFENX dropped -47.19% vs RBESX's -51.19%.

RBESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFENX и RBESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор