Сравнение RBESX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
RBESX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RBESX или SWPPX.
Основные характеристики
| RBESX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.96% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 15.52% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.05% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.54% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 13.69 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 1.12% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.91% | 12.20% |
| Макс. просадка | -27.43% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.20% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между RBESX и SWPPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RBESX и SWPPX
С начала года, RBESX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции RBESX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.54% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBESX и SWPPX
RBESX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RBESX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBESX и SWPPX
Дивидендная доходность RBESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBESX RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund | 5.85% | 6.62% | 7.02% | 4.11% | 3.59% | 5.94% | 3.79% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 4.10% | 3.20% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок RBESX и SWPPX
Максимальная просадка RBESX за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBESX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RBESX и SWPPX
Текущая волатильность для RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) составляет 1.14%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что RBESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.