Сравнение SFD с ACI
SFD (Smithfield Foods, Inc) and ACI (Albertsons Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SFD in Packaged Foods, ACI in Grocery Stores. Over the past year, SFD returned 15.44% vs -24.68% for ACI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFD и ACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFD показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -6.76%.
SFD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 17.81%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFD и ACI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFD Smithfield Foods, Inc | 17.81% | 18.29% |
ACI Albertsons Companies, Inc. | -6.76% | -11.54% |
Correlation
The correlation between SFD and ACI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SFD:
$10.14B
ACI:
$8.01B
SFD:
$2.56
ACI:
$0.40
SFD:
10.05
ACI:
39.56
SFD:
0.65
ACI:
0.10
SFD:
1.48
ACI:
4.36
SFD:
$15.56B
ACI:
$83.17B
SFD:
$2.09B
ACI:
$22.18B
SFD:
$1.57B
ACI:
$3.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFD vs. ACI — Ранг доходности на риск
SFD
ACI
Сравнение SFD c ACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smithfield Foods, Inc (SFD) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFD | ACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.84 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.25 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFD | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.85 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.25 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок SFD и ACI
Максимальная просадка SFD за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки ACI в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFD и ACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFD | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -37.32% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -29.61% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -36.35% | +24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -18.49% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 19.77% | -10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFD и ACI
Текущая волатильность для Smithfield Foods, Inc (SFD) составляет 5.39%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что SFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFD | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 8.65% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 20.54% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 29.27% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.15% | 30.27% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 31.25% | -3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFD и ACI
Дивидендная доходность SFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности ACI в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 3.95% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% |
SFD Smithfield Foods, Inc | 4.38% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFD и ACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smithfield Foods, Inc и Albertsons Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFD и ACI
SFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила о валовой прибыли в 511.00M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.
ACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 20.25B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила об операционной прибыли в 333.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
ACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -490.20M при выручке в 20.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
SFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
ACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -480.80M при выручке в 20.25B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
Часто задаваемые вопросы
SFD and ACI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACI has higher volatility (8.65%) compared to SFD (5.39%). In terms of maximum drawdown, SFD dropped -18.43% vs ACI's -37.32%.
SFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFD и ACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор