PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFD с GM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFD с GM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFD (Smithfield Foods, Inc) and GM (General Motors Company) are both stocks. SFD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past year, SFD returned 15.44% vs 68.22% for GM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFD и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smithfield Foods, Inc (SFD) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFD показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у GM с доходностью 0.71%.

SFD

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.21%
С начала года
17.81%
6 месяцев
21.01%
1 год
15.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GM

1 день
-0.04%
1 месяц
7.93%
С начала года
0.71%
6 месяцев
9.86%
1 год
68.22%
3 года*
34.85%
5 лет*
6.02%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFD и GM

2026 (YTD)2025
SFD
Smithfield Foods, Inc		17.81%18.29%
GM
General Motors Company		0.71%64.19%

Correlation

The correlation between SFD and GM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFD:

$10.14B

GM:

$75.12B

EPS

SFD:

$2.56

GM:

$2.68

Коэффициент P/E

SFD:

10.05

GM:

30.48

Коэффициент P/S

SFD:

0.65

GM:

0.42

Коэффициент P/B

SFD:

1.48

GM:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

SFD:

$15.56B

GM:

$184.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFD:

$2.09B

GM:

$11.25B

EBITDA (12 мес.)

SFD:

$1.57B

GM:

$13.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smithfield Foods, Inc

General Motors Company

Часто сравнивают с SFD:
SFD с ABEVSFD с SPYSFD с HSYSFD с HRLSFD с SIGSFD с ACISFD с NATL
Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO

Доходность на риск

SFD vs. GM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFD
Ранг доходности на риск SFD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг доходности на риск GM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFD c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smithfield Foods, Inc (SFD) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFDGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.99

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.00

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

4.29

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

10.62

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFD vs. GM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFD на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFD и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFDGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.99

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.23

+0.77

Просадки

Сравнение просадок SFD и GM

Максимальная просадка SFD за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFD и GM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFDGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-59.96%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-16.00%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-5.19%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-21.54%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

6.45%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SFD и GM

Текущая волатильность для Smithfield Foods, Inc (SFD) составляет 5.39%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что SFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFDGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

11.26%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

23.54%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

34.58%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

36.58%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

36.91%

-8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFD и GM

Дивидендная доходность SFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности GM в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GM
General Motors Company		0.77%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%
SFD
Smithfield Foods, Inc		4.38%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFD и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smithfield Foods, Inc и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B2017201820192020202120222023202420252026
3.80B
43.62B
(SFD) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFD и GM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Smithfield Foods, Inc и General Motors Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%2017201820192020202120222023202420252026
13.5%
11.5%
Активы портфеля
SFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила о валовой прибыли в 511.00M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

SFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила об операционной прибыли в 333.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

SFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smithfield Foods, Inc сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

SFD and GM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GM has higher volatility (11.26%) compared to SFD (5.39%). In terms of maximum drawdown, SFD dropped -18.43% vs GM's -59.96%.

GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFD и GM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор