Сравнение SFBDX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
SFBDX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SFBDX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFBDX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | -0.68% | 5.11% | 0.65% | 4.05% | -6.83% | 0.65% | 7.01% | 6.23% | 0.62% | 3.65% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SFBDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции SFBDX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.54% соответственно.
SFBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.76%
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFBDX и NRK
SFBDX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
SFBDX vs. NRK — Ранг доходности на риск
SFBDX
NRK
Сравнение SFBDX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBDX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 2.62 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBDX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.96 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.29 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между SFBDX и NRK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBDX и NRK
Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 3.03% | 2.97% | 2.62% | 2.46% | 2.01% | 2.33% | 4.03% | 2.78% | 2.23% | 2.77% | 2.06% | 2.64% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок SFBDX и NRK
Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFBDX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -40.18% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -7.55% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -31.06% | +19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | -31.06% | +19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.91% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -8.22% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.33% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBDX и NRK
Текущая волатильность для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) составляет 1.01%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFBDX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 3.50% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 5.50% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 8.54% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 9.76% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 10.28% | -6.89% |