Сравнение SEVAX с VMVAX
SEVAX (Guggenheim SMid Cap Value Fund) and VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SEVAX returned 8.80%/yr vs 10.82%/yr for VMVAX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SEVAX charges 1.19%/yr vs 0.07%/yr for VMVAX.
Доходность
Сравнение доходности SEVAX и VMVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVAX показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции SEVAX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.82% соответственно.
SEVAX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 8.80%
- Всё время*
- 11.39%
VMVAX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 18.11%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.82%
- Всё время*
- 12.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SEVAX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVAX Guggenheim SMid Cap Value Fund | 14.47% | 7.18% | -1.97% | 9.34% | -2.07% | 23.63% | 3.56% | 26.83% | -13.22% | 13.38% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 18.11% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Correlation
The correlation between SEVAX and VMVAX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between SEVAX and VMVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVAX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
SEVAX
VMVAX
Сравнение SEVAX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVAX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.79 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 14.74 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVAX и VMVAX
Максимальная просадка SEVAX за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVAX и VMVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVAX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -43.07% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -6.95% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -18.40% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -19.75% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -43.07% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -4.33% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.78% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVAX и VMVAX
Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVAX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.69% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 8.14% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 11.33% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.88% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 18.69% | +1.92% |
Сравнение комиссий SEVAX и VMVAX
SEVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVAX и VMVAX
Дивидендная доходность SEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности VMVAX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVAX Guggenheim SMid Cap Value Fund | 12.39% | 14.18% | 0.00% | 1.58% | 5.49% | 6.98% | 0.00% | 4.25% | 15.53% | 7.55% | 3.12% | 18.23% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.79% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SEVAX and VMVAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVAX has higher volatility (4.03%) compared to VMVAX (2.69%). In terms of maximum drawdown, SEVAX dropped -50.99% vs VMVAX's -43.07%.
VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVAX и VMVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор