- ISIN
- US40168W7496
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 1 мая 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEVAX
Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции SEVAX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,234.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) показал доход в 10.02% с начала года и 20.15% за последние 12 месяцев.
Guggenheim SMid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 8.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SEVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SEVAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | 1.91% | -4.52% | 6.26% | 1.85% | 1.49% | 10.02% | ||||||
| 2025 | 2.01% | -2.18% | -2.97% | -3.37% | 4.41% | 2.39% | 1.20% | 4.62% | 0.31% | -1.30% | 2.25% | -0.01% | 7.18% |
| 2024 | -2.10% | 4.43% | 4.32% | -5.29% | 4.51% | -2.57% | 6.60% | 0.12% | 0.70% | -1.61% | 6.98% | -15.75% | -1.97% |
| 2023 | 7.59% | -1.65% | -4.79% | -0.80% | -4.16% | 8.11% | 4.18% | -2.50% | -5.26% | -4.17% | 5.76% | 8.26% | 9.34% |
| 2022 | -3.12% | 3.85% | 1.61% | -4.69% | 3.50% | -10.56% | 8.18% | -3.08% | -8.28% | 11.72% | 5.03% | -3.78% | -2.07% |
| 2021 | 0.18% | 10.94% | 5.72% | 2.98% | 1.52% | -2.25% | -0.84% | -0.18% | -1.81% | 4.24% | -3.86% | 5.71% | 23.63% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim SMid Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.69%, beta of 0.79, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.34%) than losses (47.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.69%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 64.34%
- Участие в снижении
- 47.67%
Комиссия
Комиссия SEVAX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEVAX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim SMid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.91 | $4.91 | $0.00 | $0.59 | $1.92 | $2.62 | $0.00 | $1.34 | $4.01 | $2.60 | $1.02 | $4.84 |
Дивидендный доход | 12.89% | 14.18% | 0.00% | 1.58% | 5.49% | 6.98% | 0.00% | 4.25% | 15.53% | 7.55% | 3.12% | 18.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim SMid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.91 | $4.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim SMid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim SMid Cap Value Fund составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.99%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -43.16%март 2020 г. | 1mo 8d | 8mo 16d | 9mo 24dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.93%окт. 2002 г. | 5mo 23d | 10mo 16d | 1y 4moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.86%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.07%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| SEVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -9.10% | -41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.97% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -1.13% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEVAX
Добавьте Guggenheim SMid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEVAX