PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40168W7496

Эмитент

Guggenheim

Дата выпуска

1 мая 1997 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SEVAX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim SMid Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) показал доход в -2.31% с начала года и 0.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEVAX составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SEVAX

С начала года

-2.31%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-8.77%

1 год

0.55%

3 года

4.07%

5 лет

12.53%

10 лет

7.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.01%-2.18%-2.97%-3.37%4.41%-2.31%
2024-2.10%4.43%4.32%-5.29%4.51%-2.57%6.60%0.12%0.70%-1.61%6.98%-6.61%8.66%
20237.59%-1.65%-4.79%-0.80%-4.16%8.11%4.18%-2.50%-5.26%-4.17%5.76%8.26%9.35%
2022-3.11%3.85%1.61%-4.69%3.50%-10.56%8.18%-3.08%-8.28%11.73%5.03%-3.78%-2.07%
20210.18%10.94%5.72%2.98%1.52%-2.25%-0.84%-0.18%-1.81%4.24%-3.86%5.71%23.63%
2020-2.80%-10.24%-21.40%13.08%4.02%0.95%5.23%2.75%-5.09%2.51%13.81%6.23%3.56%
20199.94%3.45%-1.63%4.05%-7.05%6.08%1.21%-3.23%5.02%1.47%1.65%4.15%26.83%
20181.66%-4.32%0.87%2.02%3.31%0.70%1.06%1.58%-1.52%-8.62%1.60%-11.20%-13.22%
20170.21%3.03%-0.89%0.36%-1.43%1.61%2.23%-1.31%4.46%0.96%3.25%0.34%13.38%
2016-4.60%0.51%9.62%2.83%1.25%-0.96%3.86%-0.37%1.61%-2.15%10.91%2.54%26.83%
2015-3.76%5.78%-0.12%-2.12%0.62%-0.77%-1.84%-2.91%-3.65%3.63%2.25%-4.59%-7.74%
2014-3.39%5.62%1.07%-1.11%0.90%3.73%-4.30%2.71%-6.14%1.80%0.21%0.02%0.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEVAX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SEVAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEVAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim SMid Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim SMid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.00$4.00$0.59$1.92$2.62$0.00$1.34$4.02$2.60$1.02$4.84$4.69

Дивидендный доход

11.11%10.85%1.58%5.49%6.98%0.00%4.25%15.53%7.55%3.12%18.23%13.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim SMid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.00$4.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$1.92
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.62$2.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02$4.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$2.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.84$4.84
2014$4.69$4.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim SMid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim SMid Cap Value Fund составляет 9.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.99%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.27815 апр. 2010 г.693
-43.16%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.198
-36.93%19 апр. 2002 г.1209 окт. 2002 г.21721 авг. 2003 г.337
-28.07%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30318 дек. 2012 г.411
-24.46%22 мая 2001 г.8426 сент. 2001 г.1117 мар. 2002 г.195
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...