- ISIN
- US40168W7496
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 1 мая 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEVAX
Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции SEVAX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,282.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) показал доход в 11.18% с начала года и 16.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEVAX составила 8.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Guggenheim SMid Cap Value Fund
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 8.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SEVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SEVAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | 1.91% | -4.52% | 6.26% | 1.85% | 3.12% | -0.54% | 11.18% | |||||
| 2025 | 2.01% | -2.18% | -2.97% | -3.37% | 4.41% | 2.39% | 1.20% | 4.62% | 0.31% | -1.30% | 2.25% | -0.01% | 7.18% |
| 2024 | -2.10% | 4.43% | 4.32% | -5.29% | 4.51% | -2.57% | 6.60% | 0.12% | 0.70% | -1.61% | 6.98% | -15.75% | -1.97% |
| 2023 | 7.59% | -1.65% | -4.79% | -0.80% | -4.16% | 8.11% | 4.18% | -2.50% | -5.26% | -4.17% | 5.76% | 8.26% | 9.34% |
| 2022 | -3.12% | 3.85% | 1.61% | -4.69% | 3.50% | -10.56% | 8.18% | -3.08% | -8.28% | 11.72% | 5.03% | -3.78% | -2.07% |
| 2021 | 0.18% | 10.94% | 5.72% | 2.98% | 1.52% | -2.25% | -0.84% | -0.18% | -1.81% | 4.24% | -3.86% | 5.71% | 23.63% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim SMid Cap Value Fund has an annualized alpha of 4.15%, beta of 0.92, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 1997.
- This fund captured 108.29% of S&P 500 Index gains but only 93.78% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.15%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 108.29%
- Участие в снижении
- 93.78%
Комиссия
Комиссия SEVAX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEVAX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.23 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 9.69 | -2.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim SMid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.91 | $4.91 | $0.00 | $0.59 | $1.92 | $2.62 | $0.00 | $1.34 | $4.01 | $2.60 | $1.02 | $4.84 |
Дивидендный доход | 12.75% | 14.18% | 0.00% | 1.58% | 5.49% | 6.98% | 0.00% | 4.25% | 15.53% | 7.55% | 3.12% | 18.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim SMid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.91 | $4.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim SMid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim SMid Cap Value Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.99%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -43.16%март 2020 г. | 1mo 8d | 8mo 16d | 9mo 24dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.93%окт. 2002 г. | 5mo 23d | 10mo 16d | 1y 4moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.86%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 2mo | 1y 6moнояб. 2024 г. - июнь 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.07%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| SEVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -56.78% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -9.10% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -18.90% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.86% | -25.43% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -33.92% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.66% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.71% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.09% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEVAX
Добавьте Guggenheim SMid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEVAX