Сравнение SETM с SLVR
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, SETM returned 88.59% vs 70.25% for SLVR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SETM и SLVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у SLVR с доходностью -14.61%.
SETM
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 88.59%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVR
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -14.61%
- 6 месяцев
- -16.87%
- 1 год
- 70.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETM и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.50% | 87.08% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | -14.61% | 171.53% |
Correlation
The correlation between SETM and SLVR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between SETM and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. SLVR — Ранг доходности на риск
SETM
SLVR
Сравнение SETM c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.65 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 4.00 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и SLVR
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке SLVR в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и SLVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -42.84% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -42.84% | +16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -42.84% | +21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -10.25% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 17.63% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и SLVR
Текущая волатильность для Sprott Critical Materials ETF (SETM) составляет 17.26%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 21.66% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.56% | 53.89% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.76% | 64.34% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 59.03% | -21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 59.03% | -21.80% |
Сравнение комиссий SETM и SLVR
И SETM, и SLVR имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и SLVR
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SLVR в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.44% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 4.31% | 3.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and SLVR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVR has higher volatility (21.66%) compared to SETM (17.26%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs SLVR's -42.84%.
On 1-year performance, SETM leads with 88.59% vs 70.25% for SLVR. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 17.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETM has performed better with a 88.59% return vs 70.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM and SLVR have the same expense ratio: 0.65% per year.
SLVR has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.44% for SETM.
SETM is categorized as Materials, while SLVR is Silver. SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и SLVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор