PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETM с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

SETM и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SETM и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETM и MGNR

2026 (YTD)20252024
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-5.40%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SETM показывает доходность 17.03%, а MGNR немного выше – 17.82%.

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий SETM и MGNR

SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF

Доходность на риск

SETM vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.75

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

3.21

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

4.80

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.61

21.49

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGNR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.75

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.73

-1.18

Корреляция

Корреляция между SETM и MGNR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и MGNR

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SETM и MGNR

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

SETMMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-22.06%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-16.06%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-4.73%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-4.01%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

3.58%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и MGNR

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETMMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

8.76%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

19.87%

+16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

27.73%

+18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

25.39%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.22%

25.39%

+10.83%