Сравнение SETH с ZCSH
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -1.33% vs 1002.48% for ZCSH. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SETH показывает доходность 40.93%, а ZCSH немного выше – 41.32%.
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 96.92% | 64.97% |
Correlation
The correlation between SETH and ZCSH is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
SETH
ZCSH
Сравнение SETH c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 14.55 | -14.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 28.49 | -28.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 6.10 | -6.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.10 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и ZCSH
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -93.73% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -69.62% | +13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -15.71% | -45.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -74.41% | +19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | 35.49% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ZCSH
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 9.81%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 48.45% | -38.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 94.06% | -47.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 166.02% | -97.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.53% | 136.87% | -67.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 136.87% | -67.34% |
Сравнение комиссий SETH и ZCSH
SETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и ZCSH
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and ZCSH have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -1.33% for SETH. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for ZCSH.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор