Сравнение SETH с ZCSH
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 26.49% vs 1112.22% for ZCSH. Their -0.50 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SETH charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у ZCSH с доходностью 19.91%.
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00M | $1.08M | $1.82M | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам SETH и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 96.92% | 58.70% |
Correlation
The correlation between SETH and ZCSH is -0.46, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
SETH
ZCSH
Сравнение SETH c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 16.15 | -15.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 29.16 | -27.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и ZCSH
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -93.73% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | -69.62% | +40.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -28.48% | -36.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -73.09% | +17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 38.48% | -21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ZCSH
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 11.51%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 27.84% | -16.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 105.40% | -61.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 174.95% | -108.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.75% | 137.47% | -68.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 137.47% | -68.72% |
Сравнение комиссий SETH и ZCSH
SETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и ZCSH
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 22.68% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and ZCSH have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to SETH (11.51%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1112.22% vs 26.49% for SETH. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1112.22% return vs 26.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SETH has the higher dividend yield at 22.68%, compared with 0.00% for ZCSH.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор