Сравнение SETH с ZCSH
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -6.86% vs 725.30% for ZCSH. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 48.48%, что значительно выше, чем у ZCSH с доходностью -12.85%.
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 446.78% | 96.92% | 58.70% |
Correlation
The correlation between SETH and ZCSH is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
SETH
ZCSH
Сравнение SETH c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 10.52 | -10.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 19.90 | -20.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и ZCSH
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -93.73% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -69.62% | +15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.21% | -48.02% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -74.01% | +19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 36.72% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ZCSH
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 19.43%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.75%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 64.75% | -45.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.71% | 107.29% | -60.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.21% | 174.37% | -105.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.66% | 138.34% | -68.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 138.34% | -68.68% |
Сравнение комиссий SETH и ZCSH
SETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и ZCSH
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and ZCSH have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to SETH (19.43%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs -6.86% for SETH. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs -6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for ZCSH.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор