Сравнение SETH с IBLC
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -6.86% vs 63.95% for IBLC. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности SETH и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 48.48%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью 27.22%.
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 63.95%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 27.22% | 27.05% | 18.58% | 81.13% |
Correlation
The correlation between SETH and IBLC is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between SETH and IBLC has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. IBLC — Ранг доходности на риск
SETH
IBLC
Сравнение SETH c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.43 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.80 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и IBLC
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -62.54% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -44.94% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.21% | -16.36% | -42.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -25.76% | -29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 22.89% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и IBLC
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 16.66% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.71% | 41.64% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.21% | 55.87% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.66% | 64.51% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 64.51% | +5.15% |
Сравнение комиссий SETH и IBLC
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и IBLC
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности IBLC в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.92% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and IBLC have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.43%) compared to IBLC (16.66%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 63.95% vs -6.86% for SETH. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 16.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 63.95% return vs -6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 4.92% for IBLC.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор