Сравнение SETH с IBLC
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -1.33% vs 73.27% for IBLC. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности SETH и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 40.93%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью 32.34%.
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | 27.05% | 18.58% | 68.75% |
Correlation
The correlation between SETH and IBLC is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between SETH and IBLC has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. IBLC — Ранг доходности на риск
SETH
IBLC
Сравнение SETH c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.64 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.26 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.34 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.40 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и IBLC
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -62.54% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -44.94% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -12.99% | -48.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -25.89% | -28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | 22.56% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и IBLC
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 9.81%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 14.67% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 40.76% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 54.94% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.53% | 64.49% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 64.49% | +5.04% |
Сравнение комиссий SETH и IBLC
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и IBLC
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности IBLC в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and IBLC have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.67%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 73.27% vs -1.33% for SETH. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 73.27% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 4.77% for IBLC.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор