Сравнение SETH с CBOL
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SETH is passively managed, while CBOL is actively managed. Their -0.87 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SETH charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности SETH и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у CBOL с доходностью -1.71%.
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
CBOL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.12K | $29.76K | $17.49K | |
| $1.00M | $1.08M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам SETH и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | 30.22% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.71% | -2.04% |
Correlation
The correlation between SETH and CBOL is -0.87, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. CBOL — Ранг доходности на риск
SETH
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SETH c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и CBOL
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -5.05% | -75.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -4.34% | -60.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -3.50% | -51.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 3.63% | +63.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.75% | 3.63% | +65.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 3.63% | +65.12% |
Сравнение комиссий SETH и CBOL
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и CBOL
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%, что больше доходности CBOL в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.82% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 22.68% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and CBOL have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 22.68%, compared with 1.82% for CBOL.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для SETH и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор