Сравнение SETH с BTRN
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 0.18% vs -17.28% for BTRN. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SETH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 43.11%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -20.29% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between SETH and BTRN is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | -0.61 |
The correlation between SETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
SETH
BTRN
Сравнение SETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.69 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -1.17 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.88 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.00 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и BTRN
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -36.97% | -43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -25.29% | -30.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -25.22% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -14.43% | -40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 14.76% | +21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и BTRN
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 6.93% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | 10.35% | +34.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.46% | 19.84% | +48.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.49% | 30.94% | +38.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 30.94% | +38.55% |
Сравнение комиссий SETH и BTRN
И SETH, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и BTRN
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and BTRN have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.63%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -17.28% for BTRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 10.75% for SETH.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор