PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SETH с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETH с BTRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -25.49% for BTRN. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SETH и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -10.03%.

SETH

1 день
2.35%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
44.18%
С начала года
29.34%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-12.18%
С начала года
-10.03%
1 год
-25.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETH и BTRN

2026 (YTD)20252024
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		29.34%-29.41%-21.83%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-10.03%4.89%3.25%

Correlation

The correlation between SETH and BTRN is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

-0.60

The correlation between SETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Ether Strategy ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с SETH:
SETH с ETH-USDSETH с FDIGSETH с ETHDSETH с ETHSETH с ETHASETH с ETHUSETH с BITI
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ETHDBTRN с ARKBBTRN с BITOBTRN с IBIT

Доходность на риск

SETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETH
Ранг доходности на риск SETH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETHBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-1.49

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-2.05

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.72

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.98

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-1.54

+2.77

SETH vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETH на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа BTRN равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETH и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETH и BTRN

Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETHBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.74%

-36.97%

-43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.10%

-26.03%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.47%

-25.90%

-38.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.94%

-14.96%

-39.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

16.63%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SETH и BTRN

ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETHBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

2.11%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.12%

10.16%

+36.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.52%

17.32%

+51.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.29%

30.21%

+39.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.29%

30.21%

+39.08%

Сравнение комиссий SETH и BTRN

И SETH, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETH и BTRN

Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что меньше доходности BTRN в 31.20%

ПозицияTTM202520242023
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		31.20%27.76%2.56%0.00%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		17.26%7.01%3.44%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SETH and BTRN have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETH has higher volatility (14.79%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs BTRN's -36.97%.

On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -25.49% for BTRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETH and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.

BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 17.26% for SETH.

SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X.

SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETH и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор