Сравнение SETH с BCDF
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. SETH is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past year, SETH returned 26.49% vs 4.65% for BCDF. Their -0.43 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SETH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности SETH и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 7.22%.
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $1.00M | $1.08M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам SETH и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 7.22% | 11.63% | 14.87% | 17.03% |
Correlation
The correlation between SETH and BCDF is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. BCDF — Ранг доходности на риск
SETH
BCDF
Сравнение SETH c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.33 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 1.05 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и BCDF
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -27.70% | -53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | -14.02% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -4.06% | -61.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -9.74% | -45.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 4.45% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и BCDF
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 2.23% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 10.84% | +33.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 14.88% | +51.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.75% | 16.85% | +51.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 16.85% | +51.90% |
Сравнение комиссий SETH и BCDF
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и BCDF
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%, что больше доходности BCDF в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 22.68% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and BCDF have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (11.51%) compared to BCDF (2.23%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, SETH leads with 26.49% vs 4.65% for BCDF. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 26.49% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 22.68%, compared with 2.36% for BCDF.
They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.85% for BCDF.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор