PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETAX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETAX с ECAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SETAX (SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - SETAX is a REIT fund managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, SETAX returned 11.80%/yr vs 19.24%/yr for ECAT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SETAX charges 1.14%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности SETAX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETAX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.23%.

SETAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
9.68%
1 год
11.38%
3 года*
11.80%
5 лет*
4.62%
10 лет*
6.41%

ECAT

1 день
-1.20%
1 месяц
6.84%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.37%
1 год
20.83%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETAX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		10.26%1.90%10.63%15.75%-25.85%14.44%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.23%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between SETAX and ECAT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SETAX and ECAT has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с SETAX:
SETAX с SPHDSETAX с IRFIXSETAX с CREMXSETAX с FESIXSETAX с FIKLXSETAX с AIGYXSETAX с JERIX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

SETAX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETAX
Ранг доходности на риск SETAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETAX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETAXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.56

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.22

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.77

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

6.65

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETAX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ECAT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETAX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETAXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.56

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SETAX и ECAT

Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETAXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.06%

-32.23%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-11.80%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-15.79%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-1.20%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-9.11%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.14%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SETAX и ECAT

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SETAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETAXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.31%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.59%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

13.44%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

16.90%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

16.90%

+4.22%

Сравнение комиссий SETAX и ECAT

SETAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETAX и ECAT

Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности ECAT в 21.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.71%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		10.76%11.86%5.19%2.10%5.36%6.86%6.34%8.59%17.07%8.65%13.65%5.99%

Часто задаваемые вопросы

SETAX and ECAT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETAX has higher volatility (3.83%) compared to ECAT (3.31%). In terms of maximum drawdown, SETAX dropped -75.06% vs ECAT's -32.23%.

ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETAX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор