PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SESVX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SESVX с VTCLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SESVX (SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SESVX is a Small Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, SESVX returned 9.47%/yr vs 15.48%/yr for VTCLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SESVX charges 1.14%/yr vs 0.05%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности SESVX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SESVX показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции SESVX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.47% против 15.48% соответственно.

SESVX

1 день
0.75%
1 месяц
3.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.30%
1 год
37.47%
3 года*
18.57%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.47%

VTCLX

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.62%
С начала года
8.11%
6 месяцев
6.72%
1 год
22.10%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.23%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SESVX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SESVX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund		17.43%13.26%8.13%15.54%-12.26%29.58%1.04%21.94%-17.08%7.61%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		8.11%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between SESVX and VTCLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.86

The correlation between SESVX and VTCLX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SESVX:
SESVX с RYPNXSESVX с SSCVXSESVX с LIVIXSESVX с FESCXSESVX с NASDXSESVX с VSMVXSESVX с ARSMX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с VTMFXVTCLX с IWOVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Доходность на риск

SESVX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SESVX
Ранг доходности на риск SESVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SESVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SESVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SESVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SESVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SESVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SESVX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SESVXVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.75

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.41

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.52

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

11.24

+0.72

SESVX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SESVX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SESVX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SESVX и VTCLX

Максимальная просадка SESVX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SESVX и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SESVXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-55.18%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.79%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.41%

-19.01%

-15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-24.98%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.73%

-34.56%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.88%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-7.55%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.96%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SESVX и VTCLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SESVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SESVXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.86%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.97%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

12.67%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

17.32%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

18.29%

+6.56%

Сравнение комиссий SESVX и VTCLX

SESVX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SESVX и VTCLX

Дивидендная доходность SESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности VTCLX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SESVX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund		7.75%9.15%21.17%3.05%5.69%8.19%0.77%1.27%12.44%9.21%0.55%6.93%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.92%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SESVX and VTCLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTCLX has higher volatility (4.86%) compared to SESVX (4.57%). In terms of maximum drawdown, SESVX dropped -61.79% vs VTCLX's -55.18%.

SESVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SESVX и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор