- ISIN
- US7839256887
- CUSIP
- 783925688
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 20 дек. 1994 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SESVX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции SESVX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SESVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,499.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) показал доход в 17.43% с начала года и 37.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SESVX составила 9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SESVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SESVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.13% | 1.65% | -4.19% | 9.93% | 0.08% | 4.26% | 17.43% | ||||||
| 2025 | 2.53% | -4.05% | -5.28% | -4.38% | 5.34% | 4.82% | 1.75% | 8.30% | 0.33% | -1.61% | 4.25% | 1.51% | 13.26% |
| 2024 | -1.99% | 2.44% | 5.50% | -5.70% | 3.51% | -1.97% | 10.21% | -2.01% | -0.34% | -1.64% | 9.66% | -8.11% | 8.13% |
| 2023 | 9.68% | -2.03% | -7.23% | -2.27% | -2.76% | 10.11% | 6.25% | -3.84% | -4.12% | -5.30% | 7.44% | 11.13% | 15.54% |
| 2022 | -3.51% | 1.33% | -0.62% | -6.90% | 3.30% | -10.69% | 9.75% | -3.48% | -10.97% | 13.05% | 5.98% | -6.97% | -12.26% |
| 2021 | 3.16% | 10.58% | 5.30% | 3.54% | 2.87% | -2.86% | -1.67% | 1.89% | -1.85% | 2.28% | -2.43% | 6.26% | 29.58% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of 0.96, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 102.18%
- Участие в снижении
- 100.37%
Комиссия
Комиссия SESVX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SESVX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SESVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.29 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 10.09 | +1.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $2.10 | $4.69 | $0.75 | $1.25 | $2.17 | $0.17 | $0.28 | $2.29 | $2.28 | $0.14 | $1.46 |
Дивидендный доход | 7.75% | 9.15% | 21.17% | 3.05% | 5.69% | 8.19% | 0.77% | 1.27% | 12.44% | 9.21% | 0.55% | 6.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.91 | $2.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $4.45 | $4.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.53 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.10 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $2.07 | $2.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 61.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.79%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -50.73%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.77%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2y 4mo | 2y 9moапр. 1998 г. - февр. 2001 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.41%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 10mo 4d | 1y 1moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.09%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 12mo 2d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Показатели просадок
| SESVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -56.78% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.10% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -18.90% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -25.43% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.73% | -33.92% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -3.32% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -10.71% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.06% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SESVX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SESVX