PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7839256887

CUSIP

783925688

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

20 дек. 1994 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SESVX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) показал доход в -6.15% с начала года и -0.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SESVX составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SESVX

С начала года

-6.15%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-13.76%

1 год

-0.48%

3 года

3.26%

5 лет

13.03%

10 лет

5.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SESVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.53%-4.05%-5.28%-4.38%5.34%-6.15%
2024-1.99%2.44%5.50%-5.70%3.51%-1.97%10.21%-2.01%-0.34%-1.64%9.66%-8.12%8.13%
20239.68%-2.03%-7.23%-2.27%-2.76%10.11%6.25%-3.84%-4.12%-5.30%7.44%11.13%15.55%
2022-3.51%1.33%-0.62%-6.90%3.30%-10.69%9.75%-3.48%-10.97%13.05%5.98%-6.97%-12.26%
20213.16%10.58%5.30%3.54%2.87%-2.86%-1.67%1.89%-1.85%2.28%-2.43%6.26%29.58%
2020-5.05%-10.49%-28.37%15.25%4.07%2.67%2.51%5.14%-4.16%2.11%18.73%7.62%1.04%
201912.69%3.22%-2.84%4.12%-9.57%7.72%0.11%-5.94%4.15%1.76%3.25%3.24%21.94%
20181.25%-4.66%1.09%-0.23%4.60%0.40%1.68%1.52%-2.15%-9.49%1.30%-12.42%-17.08%
2017-0.52%0.84%-0.75%1.03%-2.69%2.32%0.24%-1.70%5.44%0.87%3.30%-0.74%7.61%
2016-7.51%0.93%8.51%0.99%1.54%-0.69%4.42%0.84%-0.13%-3.67%11.43%3.53%20.52%
2015-4.04%5.49%2.06%-1.95%0.38%0.75%-1.79%-4.02%-3.92%5.48%2.44%-4.75%-4.51%
2014-4.27%3.92%1.93%-1.81%0.76%3.98%-5.35%3.81%-6.51%5.00%-0.24%2.24%2.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SESVX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SESVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SESVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SESVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SESVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SESVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SESVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund (SESVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.68 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.68$4.69$0.75$1.25$2.17$0.17$0.28$2.29$2.29$0.14$1.46$2.12

Дивидендный доход

22.59%21.16%3.05%5.69%8.19%0.77%1.27%12.44%9.21%0.56%6.93%8.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$4.45$4.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.53$0.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$1.10$1.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$2.07$2.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.09$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$2.17$2.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$2.20$2.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.05$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$1.37$1.46
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$2.04$2.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 61.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Small Cap Value Fund составляет 14.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.79%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.9622 янв. 2013 г.1404
-50.73%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.598
-34.77%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.60515 февр. 2001 г.726
-33.1%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.2486 окт. 2003 г.370
-26.28%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...