Сравнение SEQAX с GOF
SEQAX (Guggenheim World Equity Income Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - SEQAX is a Global Equities fund managed by Guggenheim, while GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SEQAX returned 9.44%/yr vs 7.90%/yr for GOF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SEQAX charges 1.20%/yr vs 1.62%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности SEQAX и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEQAX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции SEQAX превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 9.44% против 7.90% соответственно.
SEQAX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 9.44%
GOF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -12.27%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам SEQAX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEQAX Guggenheim World Equity Income Fund | 10.52% | 22.37% | 5.57% | 12.10% | -9.30% | 21.30% | 6.14% | 21.02% | -8.68% | 14.70% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.69% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between SEQAX and GOF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEQAX vs. GOF — Ранг доходности на риск
SEQAX
GOF
Сравнение SEQAX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEQAX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.87 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.53 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | -1.00 | +14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEQAX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | -0.69 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.05 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SEQAX и GOF
Максимальная просадка SEQAX за все время составила -52.69%, примерно равная максимальной просадке GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQAX и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEQAX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.69% | -54.66% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -23.24% | +14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -28.56% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -32.41% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -38.50% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -17.77% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -7.06% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 12.28% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEQAX и GOF
Текущая волатильность для Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) составляет 2.91%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SEQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEQAX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.31% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 10.89% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 17.93% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 18.18% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 19.52% | -4.60% |
Сравнение комиссий SEQAX и GOF
SEQAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEQAX и GOF
Дивидендная доходность SEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности GOF в 19.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.85% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
SEQAX Guggenheim World Equity Income Fund | 13.34% | 14.91% | 1.34% | 1.82% | 2.16% | 29.17% | 1.69% | 2.45% | 3.24% | 2.18% | 2.32% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SEQAX and GOF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.31%) compared to SEQAX (2.91%). In terms of maximum drawdown, SEQAX dropped -52.69% vs GOF's -54.66%.
SEQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEQAX и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор