PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQAX с GIOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEQAX с GIOIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEQAX (Guggenheim World Equity Income Fund) and GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) are both mutual funds - SEQAX is a Global Equities fund managed by Guggenheim, while GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SEQAX returned 9.44%/yr vs 4.31%/yr for GIOIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SEQAX charges 1.20%/yr vs 0.96%/yr for GIOIX.

Доходность

Сравнение доходности SEQAX и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEQAX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции SEQAX превзошли акции GIOIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 4.31% соответственно.

SEQAX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.57%
1 год
29.42%
3 года*
16.29%
5 лет*
8.30%
10 лет*
9.44%

GIOIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.90%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEQAX и GIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQAX
Guggenheim World Equity Income Fund		10.52%22.37%5.57%12.10%-9.30%21.30%6.14%21.02%-8.68%14.70%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		1.08%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%

Correlation

The correlation between SEQAX and GIOIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.42

The correlation between SEQAX and GIOIX shifts across timeframes, from 0.40 (10 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim World Equity Income Fund

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с SEQAX:
SEQAX с GQFPXSEQAX с GCCHXSEQAX с LVAGXSEQAX с SVTAXSEQAX с SECUXSEQAX с GQRPXSEQAX с LVAFX
Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN

Доходность на риск

SEQAX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQAX
Ранг доходности на риск SEQAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQAX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQAXGIOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.39

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.44

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.78

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

13.26

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQAX vs. GIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQAX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIOIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQAX и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQAXGIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.50

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.73

-1.25

Просадки

Сравнение просадок SEQAX и GIOIX

Максимальная просадка SEQAX за все время составила -52.69%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQAX и GIOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEQAXGIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.69%

-13.38%

-39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-2.12%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-2.12%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-13.38%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-13.38%

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.12%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-1.42%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.44%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQAX и GIOIX

Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEQAXGIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.98%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

2.00%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

2.48%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

3.18%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

2.89%

+12.03%

Сравнение комиссий SEQAX и GIOIX

SEQAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQAX и GIOIX

Дивидендная доходность SEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности GIOIX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.10%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
SEQAX
Guggenheim World Equity Income Fund		13.34%14.91%1.34%1.82%2.16%29.17%1.69%2.45%3.24%2.18%2.32%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SEQAX and GIOIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEQAX has higher volatility (2.91%) compared to GIOIX (0.98%). In terms of maximum drawdown, SEQAX dropped -52.69% vs GIOIX's -13.38%.

SEQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEQAX и GIOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор