Сравнение SEPZ с IBIC
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SEPZ returned 20.60% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
SEPZ
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPZ и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 8.19% | 13.18% | 18.23% | 5.77% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between SEPZ and IBIC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between SEPZ and IBIC shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SEPZ
IBIC
Сравнение SEPZ c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.24 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 17.27 | -14.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 67.45 | -54.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 5.05 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 3.49 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и IBIC
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -0.90% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -0.26% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.13% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.10% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.07% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и IBIC
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.33% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 0.67% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 0.90% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 1.58% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 1.58% | +10.88% |
Сравнение комиссий SEPZ и IBIC
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и IBIC
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.03% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and IBIC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPZ has higher volatility (2.68%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, SEPZ leads with 20.60% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 20.60% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.03% for SEPZ.
SEPZ is categorized as Options Trading, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор