Сравнение SEPW с IWMY
SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Options Trading funds. SEPW is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, SEPW returned 12.39% vs 20.28% for IWMY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPW charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SEPW и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPW показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 9.86%.
SEPW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPW и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 3.80% | 10.42% | 11.05% | 7.51% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 9.86% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
Correlation
The correlation between SEPW and IWMY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between SEPW and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPW vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SEPW
IWMY
Сравнение SEPW c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPW | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.76 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.17 | 5.77 | +14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPW | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.26 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.88 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SEPW и IWMY
Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPW | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.43% | -18.72% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -11.57% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -3.49% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.98% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.52% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPW и IWMY
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) составляет 0.64%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SEPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPW | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 6.38% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 13.20% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 16.15% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 15.91% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 15.91% | -9.46% |
Сравнение комиссий SEPW и IWMY
SEPW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPW и IWMY
SEPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.58% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPW and IWMY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.38%) compared to SEPW (0.64%). In terms of maximum drawdown, SEPW dropped -8.43% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 20.28% vs 12.39% for SEPW. On fees, SEPW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SEPW has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 20.28% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 46.58%, compared with 0.00% for SEPW.
They also come from different issuers: Allianz and Defiance. Their fees differ too: 0.74% for SEPW and 0.99% for IWMY.
SEPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPW и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор