PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPT с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPT с SIXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEPT (AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF) and SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) are both exchange-traded funds - SEPT is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while SIXJ is a Options Trading fund tracking the S&P 500. SEPT is actively managed, while SIXJ is passively managed. Over the past year, SEPT returned 19.52% vs 16.93% for SIXJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEPT и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPT показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у SIXJ с доходностью 5.77%.

SEPT

1 день
-0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.89%
1 год
19.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXJ

1 день
-0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.93%
3 года*
13.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPT и SIXJ

2026 (YTD)202520242023
SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF		6.29%14.95%16.43%4.86%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		5.77%12.81%14.48%5.37%

Correlation

The correlation between SEPT and SIXJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between SEPT and SIXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPT и SIXJ

Секторы
SEPT
SIXJ

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SEPT
36.2%
SIXJ
36.2%

Финансовые услуги

SEPT
11.9%
SIXJ
11.9%

Коммуникационные услуги

SEPT
10.9%
SIXJ
10.9%

Потребительский циклический сектор

SEPT
10.1%
SIXJ
10.1%

Здравоохранение

SEPT
8.4%
SIXJ
8.4%

Промышленность

SEPT
8.1%
SIXJ
8.1%

Потребительский защитный сектор

SEPT
4.9%
SIXJ
4.9%

Энергетика

SEPT
3.5%
SIXJ
3.5%

Коммунальные услуги

SEPT
2.3%
SIXJ
2.3%

Недвижимость

SEPT
1.9%
SIXJ
1.9%

Сырьевые материалы

SEPT
1.8%
SIXJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с SEPT:
SEPT с APRTSEPT с JAJLSEPT с NVBTSEPT с AUGTSEPT с JANWSEPT с FBUFSEPT с BAPR
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с JANWSIXJ с NVBTSIXJ с FEBT

Доходность на риск

SEPT vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPT
Ранг доходности на риск SEPT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPT c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPTSIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.91

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.27

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.75

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

20.41

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPT vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPT на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPT и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPTSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.86

+0.73

Просадки

Сравнение просадок SEPT и SIXJ

Максимальная просадка SEPT за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPT и SIXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPTSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-14.07%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-4.53%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.87%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.83%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPT и SIXJ

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SEPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPTSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.75%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

4.60%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

5.84%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

10.02%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

10.02%

-0.15%

Сравнение комиссий SEPT и SIXJ

И SEPT, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPT и SIXJ

Ни SEPT, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SEPT and SIXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEPT has higher volatility (1.12%) compared to SIXJ (0.75%). In terms of maximum drawdown, SEPT dropped -12.83% vs SIXJ's -14.07%.

On 1-year performance, SEPT leads with 19.52% vs 16.93% for SIXJ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXJ has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPT has performed better with a 19.52% return vs 16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPT and SIXJ have the same expense ratio: 0.74% per year.

SEPT and SIXJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SEPT is categorized as Defined Outcome, while SIXJ is Options Trading.

SIXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPT и SIXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор