Сравнение SEPM с SMAX
SEPM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SEPM returned 7.70% vs 9.25% for SMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SEPM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности SEPM и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPM показывает доходность 3.00%, а SMAX немного выше – 3.13%.
SEPM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPM и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 3.00% | 6.61% | 0.85% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.13% | 8.01% | 1.02% |
Correlation
The correlation between SEPM and SMAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between SEPM and SMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPM vs. SMAX — Ранг доходности на риск
SEPM
SMAX
Сравнение SEPM c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPM | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.76 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 4.85 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.53 | 26.32 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPM | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 3.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 2.01 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SEPM и SMAX
Максимальная просадка SEPM за все время составила -3.88%, примерно равная максимальной просадке SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPM и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPM | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -3.90% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -1.91% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.05% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.40% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.35% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPM и SMAX
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) имеют волатильность 0.35% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPM | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.36% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 2.10% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 2.67% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.66% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.66% | -0.16% |
Сравнение комиссий SEPM и SMAX
SEPM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPM и SMAX
SEPM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SEPM and SMAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMAX has higher volatility (0.36%) compared to SEPM (0.35%). In terms of maximum drawdown, SEPM dropped -3.88% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, SMAX leads with 9.25% vs 7.70% for SEPM. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 9.25% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for SEPM.
SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for SEPM.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SEPM and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPM и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор