PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPM с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEPM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SEPM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). SEPM is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, SEPM returned 7.70% vs 69.39% for AIRR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPM charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности SEPM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPM показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%.

SEPM

1 день
0.03%
1 месяц
0.86%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
7.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPM и AIRR

2026 (YTD)20252024
SEPM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September		3.00%6.61%0.82%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%3.16%

Correlation

The correlation between SEPM and AIRR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.66

The correlation between SEPM and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с SEPM:
SEPM с JULBSEPM с KFEBSEPM с DBESEPM с CIBRSEPM с COMTSEPM с GRIDSEPM с APXM
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

SEPM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPM
Ранг доходности на риск SEPM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPMAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.75

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.51

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

5.33

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.53

19.70

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPM на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPMAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.75

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.68

+1.11

Просадки

Сравнение просадок SEPM и AIRR

Максимальная просадка SEPM за все время составила -3.88%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPM и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.88%

-42.37%

+38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-13.09%

+11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.11%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-7.42%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.53%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPM и AIRR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) составляет 0.35%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SEPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

6.86%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

19.88%

-17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

25.35%

-22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.50%

25.30%

-21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

26.29%

-22.79%

Сравнение комиссий SEPM и AIRR

SEPM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPM и AIRR

SEPM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SEPM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEPM and AIRR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (6.86%) compared to SEPM (0.35%). In terms of maximum drawdown, SEPM dropped -3.88% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 69.39% vs 7.70% for SEPM. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SEPM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 69.39% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for SEPM.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for SEPM.

SEPM is categorized as Defined Outcome, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.85% for SEPM and 0.70% for AIRR.

SEPM currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPM и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор