Сравнение SEPM с EINC
SEPM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. SEPM is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, SEPM returned 6.71% vs 26.89% for EINC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SEPM charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности SEPM и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPM показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 23.53%.
SEPM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 23.53%
- С начала года
- 23.53%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 27.29%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам SEPM и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 3.27% | 6.61% | 0.79% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 23.53% | 7.11% | 11.74% |
Correlation
The correlation between SEPM and EINC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between SEPM and EINC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPM vs. EINC — Ранг доходности на риск
SEPM
EINC
Сравнение SEPM c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPM | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.42 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 8.62 | +9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPM и EINC
Максимальная просадка SEPM за все время составила -3.88%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPM и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPM | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -87.55% | +83.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -7.89% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.35% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -44.08% | +43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 3.13% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPM и EINC
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) составляет 0.77%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SEPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPM | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.55% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 12.15% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 15.21% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 19.56% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 25.34% | -21.87% |
Сравнение комиссий SEPM и EINC
SEPM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPM и EINC
SEPM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.58% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPM and EINC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (5.55%) compared to SEPM (0.77%). In terms of maximum drawdown, SEPM dropped -3.88% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 26.89% vs 6.71% for SEPM. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SEPM has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 26.89% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for SEPM.
EINC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for SEPM.
SEPM is categorized as Defined Outcome, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for SEPM and 0.45% for EINC.
SEPM currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPM и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор