Сравнение SEPI с EIPI
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SEPI charges 0.54%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.45%.
SEPI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 9.44% | 6.25% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.45% | 3.88% |
Correlation
The correlation between SEPI and EIPI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. EIPI — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение SEPI c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и EIPI
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -12.33% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.70% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.70% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 9.69% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.03% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.03% | -0.19% |
Сравнение комиссий SEPI и EIPI
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и EIPI
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности EIPI в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.79% | 9.71% | 6.31% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.75% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and EIPI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 4.75% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and First Trust. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор