PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMVX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		3.76%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMVX показывает доходность 3.76%, а SEMNX немного выше – 3.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMVX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции SEMNX немного впереди с 9.33%.

SEMVX

1 день
3.01%
1 месяц
-10.32%
С начала года
3.76%
6 месяцев
9.09%
1 год
40.68%
3 года*
17.23%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.05%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с IEMGSEMVX с EFEIXSEMVX с DEMIXSEMVX с COBYXSEMVX с EAEMX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX

Сравнение комиссий SEMVX и SEMNX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

SEMVX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.16

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.73

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.78

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.24

11.39

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между SEMVX и SEMNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и SEMNX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.87%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и SEMNX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, примерно равная максимальной просадке SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMVXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-65.10%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.80%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.02%

-39.74%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-42.47%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-12.22%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-17.39%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.62%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и SEMNX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеют волатильность 10.22% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMVXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

10.25%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

15.23%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.54%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.65%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.37%

-0.02%