PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMVX с PDEZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEMVX (Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SEMVX returned 11.68%/yr vs 11.85%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEMVX charges 1.46%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMVX показывает доходность 32.97%, а PDEZX немного ниже – 32.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMVX имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции PDEZX немного впереди с 11.85%.

SEMVX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.74%
С начала года
32.97%
6 месяцев
35.70%
1 год
68.15%
3 года*
27.30%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.68%

PDEZX

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.81%
С начала года
32.03%
6 месяцев
32.58%
1 год
45.05%
3 года*
27.39%
5 лет*
2.12%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMVX и PDEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		32.97%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		32.03%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%

Correlation

The correlation between SEMVX and PDEZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.85

The correlation between SEMVX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с IEMGSEMVX с EAEMXSEMVX с DEMIXSEMVX с LCSMXSEMVX с EFEIX
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с PJFAXPDEZX с EFEIXPDEZX с IEMFXPDEZX с EITEX

Доходность на риск

SEMVX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXPDEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
1.92

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.48

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.35

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.25

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

11.17

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа PDEZX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXPDEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

1.92

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и PDEZX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и PDEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMVXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-54.95%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.94%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-21.92%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.77%

-52.88%

+13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-54.95%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.81%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-20.22%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.05%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и PDEZX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеют волатильность 9.22% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMVXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.48%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

19.91%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

23.64%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

23.56%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

22.24%

-3.58%

Сравнение комиссий SEMVX и PDEZX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PDEZX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и PDEZX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PDEZX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		1.67%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.68%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SEMVX and PDEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDEZX has higher volatility (9.48%) compared to SEMVX (9.22%). In terms of maximum drawdown, SEMVX dropped -65.19% vs PDEZX's -54.95%.

SEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMVX и PDEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор