PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с HILYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMVX с HILYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Hartford International Value Fund (HILYX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и HILYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и HILYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		3.76%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMVX показывает доходность 3.76%, а HILYX немного ниже – 3.71%. За последние 10 лет акции SEMVX уступали акциям HILYX по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.02% соответственно.

SEMVX

1 день
3.01%
1 месяц
-10.32%
С начала года
3.76%
6 месяцев
9.09%
1 год
40.68%
3 года*
17.23%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.05%

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

Hartford International Value Fund

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с IEMGSEMVX с EFEIXSEMVX с COBYXSEMVX с DEMIXSEMVX с EAEMX
Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX

Сравнение комиссий SEMVX и HILYX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HILYX в 0.91%.

SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A
HILYX
Hartford International Value Fund

Доходность на риск

SEMVX vs. HILYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c HILYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXHILYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.11

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.72

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.82

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.24

10.85

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. HILYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HILYX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и HILYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXHILYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.87

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Корреляция

Корреляция между SEMVX и HILYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и HILYX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HILYX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.87%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и HILYX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и HILYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMVXHILYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-48.29%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.31%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.02%

-25.58%

-14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-48.29%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-7.54%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-8.23%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.94%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и HILYX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Hartford International Value Fund (HILYX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMVXHILYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

7.20%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

10.43%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

15.83%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.11%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.07%

+1.28%