PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMVX с HGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		3.76%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у HGIYX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции SEMVX уступали акциям HGIYX по среднегодовой доходности: 9.05% против 13.21% соответственно.

SEMVX

1 день
3.01%
1 месяц
-10.32%
С начала года
3.76%
6 месяцев
9.09%
1 год
40.68%
3 года*
17.23%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.05%

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с IEMGSEMVX с EFEIXSEMVX с DEMIXSEMVX с COBYXSEMVX с EAEMX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX

Сравнение комиссий SEMVX и HGIYX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

SEMVX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXHGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.87

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.34

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.41

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.24

6.55

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HGIYX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.87

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Корреляция

Корреляция между SEMVX и HGIYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и HGIYX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HGIYX в 12.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.87%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и HGIYX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и HGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMVXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-51.88%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.00%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.02%

-24.64%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-33.47%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-6.28%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-10.18%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.36%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и HGIYX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Hartford Core Equity Fund (HGIYX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMVXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

5.35%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

9.14%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

16.99%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.35%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.40%

+0.95%