PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMPX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMPX с SUBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).

SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMPX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMPX и SUBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		-0.02%8.57%12.96%12.51%-13.26%6.70%-7.09%4.52%3.75%5.93%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.65%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции SEMPX уступали акциям SUBFX по среднегодовой доходности: 3.57% против 4.06% соответственно.

SEMPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.06%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.57%

SUBFX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
7.17%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с BRK-BSEMPX с ETVSEMPX с SEMRXSEMPX с DFLEXSEMPX с FPFIXSEMPX с AFLIXSEMPX с APFPX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с RBSIXSUBFX с DCAIXSUBFX с APFPXSUBFX с AFLIXSUBFX с MWCIXSUBFX с PDINXSUBFX с CLMVX

Сравнение комиссий SEMPX и SUBFX

SEMPX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

SEMPX
Semper MBS Total Return Fund
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Доходность на риск

SEMPX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMPX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMPXSUBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.10

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

3.15

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.61

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

13.88

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMPX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUBFX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMPX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMPXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.66

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.96

+0.13

Корреляция

Корреляция между SEMPX и SUBFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMPX и SUBFX

Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности SUBFX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.30%5.83%6.77%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		5.88%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SEMPX и SUBFX

Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и SUBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMPXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-11.22%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-2.11%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-11.17%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

-11.22%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.17%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.47%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.55%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMPX и SUBFX

Текущая волатильность для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) составляет 0.76%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMPXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.61%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

2.20%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

3.56%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

5.43%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

5.26%

-1.36%