PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMPX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMPX с SCFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMPX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMPX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		-0.02%8.57%12.96%12.51%-13.26%6.70%-7.09%1.50%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

SEMPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.06%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.57%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с BRK-BSEMPX с ETVSEMPX с SEMRXSEMPX с AFLIXSEMPX с CBYYXSEMPX с DFLEXSEMPX с FPFIX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий SEMPX и SCFZX

SEMPX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

SEMPX
Semper MBS Total Return Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SEMPX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMPX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMPXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

3.35

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

9.08

-5.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

3.40

-1.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

6.24

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

25.26

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMPX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMPX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMPX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMPXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.35

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

2.73

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.31

-0.22

Корреляция

Корреляция между SEMPX и SCFZX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMPX и SCFZX

Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.30%5.83%6.77%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMPX и SCFZX

Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMPXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-17.20%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-0.93%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-4.13%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.31%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.09%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.23%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMPX и SCFZX

Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMPXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.20%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.03%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

1.65%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

1.89%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

3.38%

+0.52%