PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с SIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с SIVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX).

SEMNX управляется Hartford. SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и SIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и SIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%39.12%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у SIVLX с доходностью 3.00%.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с JEMWXSIVLX с DEMAXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с ODVIXSIVLX с PZIEXSIVLX с FEDAX

Сравнение комиссий SEMNX и SIVLX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SIVLX в 1.05%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

SEMNX vs. SIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c SIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXSIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.82

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.40

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.68

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

10.66

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. SIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVLX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и SIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXSIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.84

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.75

-0.50

Корреляция

Корреляция между SEMNX и SIVLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и SIVLX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SIVLX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и SIVLX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и SIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXSIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-33.09%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.51%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-16.39%

-23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-11.08%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-5.60%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и SIVLX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXSIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.54%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

9.18%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

12.64%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

11.51%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

12.56%

+5.81%