PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с HLDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с HLDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX).

SEMNX управляется Hartford. HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и HLDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и HLDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		-2.37%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у HLDIX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции HLDIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 2.78% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

HLDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.56%
1 год
10.98%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с HGOYXHLDIX с EIDOXHLDIX с HILYXHLDIX с DLENXHLDIX с SEDAXHLDIX с AGEYX

Сравнение комиссий SEMNX и HLDIX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HLDIX в 0.93%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. HLDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c HLDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXHLDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.78

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.35

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.60

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

7.56

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. HLDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLDIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и HLDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXHLDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.78

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.14

+0.11

Корреляция

Корреляция между SEMNX и HLDIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и HLDIX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HLDIX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.93%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и HLDIX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HLDIX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HLDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXHLDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-30.40%

-34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-7.02%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-25.40%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-26.18%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-6.24%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-10.06%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.48%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и HLDIX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXHLDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

3.38%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

4.61%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

6.20%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

7.39%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

8.46%

+9.91%