PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

SEMNX управляется Hartford. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SEMNX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.88% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с HGOIX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Сравнение комиссий SEMNX и FEMSX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.08

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.68

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.89

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

11.41

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Корреляция

Корреляция между SEMNX и FEMSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и FEMSX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и FEMSX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-44.16%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.42%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-41.64%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-44.16%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-10.35%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-13.52%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.40%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и FEMSX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеют волатильность 10.25% и 10.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

10.41%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.73%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

19.16%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

18.65%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

19.13%

-0.76%