PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с HGXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с HGXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX).

SEMNX управляется Hartford. HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и HGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и HGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%29.26%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у HGXIX с доходностью -1.13%.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Hartford Global Impact Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с VMNVXHGXIX с HGOYX

Сравнение комиссий SEMNX и HGXIX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HGXIX в 0.89%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HGXIX
Hartford Global Impact Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. HGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c HGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXHGXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.54

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

0.87

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.85

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

2.54

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. HGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HGXIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и HGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXHGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.54

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между SEMNX и HGXIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и HGXIX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности HGXIX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и HGXIX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HGXIX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HGXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXHGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-36.01%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-10.67%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-32.08%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-7.94%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-9.04%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.58%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и HGXIX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Hartford Global Impact Fund (HGXIX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXHGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.49%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

10.43%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

16.76%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.44%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.40%

+0.97%