Сравнение SEML.L с CHFUSD=X
SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, SEML.L returned 1.79%/yr vs 1.74%/yr for CHFUSD=X. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEML.L и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEML.L торгуется в GBP, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEML.L показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEML.L имеют среднегодовую доходность 1.79%, а акции CHFUSD=X немного отстают с 1.74%.
SEML.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.79%
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.14%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам SEML.L и CHFUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.87% | 10.31% | -1.20% | 5.42% | -0.23% | -9.48% | -1.55% | 8.21% | 0.03% | 4.91% |
CHFUSD=X USD/CHF | -1.72% | 6.40% | -5.68% | 4.34% | 10.39% | -2.05% | 6.21% | -2.60% | 5.29% | -4.49% |
Correlation
The correlation between SEML.L and CHFUSD=X is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEML.L vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
SEML.L
CHFUSD=X
Сравнение SEML.L c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEML.L | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.09 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -0.22 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEML.L и CHFUSD=X
Максимальная просадка SEML.L за все время составила -46.67%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEML.L и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEML.L | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -24.45% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -5.26% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -8.50% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -9.07% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -14.04% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -4.98% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -9.63% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.23% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEML.L и CHFUSD=X
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEML.L | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.03% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.59% | 3.14% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 4.72% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 6.94% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 7.64% | +1.62% |
Часто задаваемые вопросы
SEML.L and CHFUSD=X have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEML.L и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор