PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI (Columbia Select Technology ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds. SEMI is actively managed, while SMHX is passively managed. Over the past year, SEMI returned 61.64% vs 131.85% for SMHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI и SMHX

2026 (YTD)20252024
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%0.75%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between SEMI and SMHX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between SEMI and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMI и SMHX

Секторы
SEMI
SMHX

Технологии

82.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Финансовые услуги

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SEMI
82.3%
SMHX
100.0%

Коммуникационные услуги

SEMI
9.5%
SMHX

-

Финансовые услуги

SEMI
4.4%
SMHX

-

Потребительский циклический сектор

SEMI
3.9%
SMHX

-

Сырьевые материалы

SEMI

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

SEMI

-

SMHX

-

Энергетика

SEMI

-

SMHX

-

Здравоохранение

SEMI

-

SMHX

-

Промышленность

SEMI

-

SMHX

-

Недвижимость

SEMI

-

SMHX

-

Коммунальные услуги

SEMI

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

SEMI vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMISMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
4.06

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.32

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

7.78

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

21.87

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMISMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

4.06

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.89

-1.25

Просадки

Сравнение просадок SEMI и SMHX

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMISMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-38.53%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-17.06%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.03%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-7.32%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

6.05%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и SMHX

Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 7.06%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMISMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

12.19%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

25.18%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

32.71%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

39.96%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

39.96%

-8.39%

Сравнение комиссий SEMI и SMHX

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и SMHX

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMI and SMHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 61.64% for SEMI. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 61.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.01% for SMHX.

They also come from different issuers: Columbia and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор