PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с SBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI с SBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI (Columbia Select Technology ETF) and SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). SEMI is actively managed, while SBND is passively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 30.40%/yr vs 6.04%/yr for SBND. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for SBND.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и SBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у SBND с доходностью 0.91%.

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.45%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI и SBND

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%45.37%-21.87%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%7.20%-3.17%

Correlation

The correlation between SEMI and SBND is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.29

Сравнение распределения секторов SEMI и SBND

Секторы
SEMI
SBND

Технологии

82.3%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Финансовые услуги

4.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SEMI
82.3%
SBND

-

Коммуникационные услуги

SEMI
9.5%
SBND

-

Финансовые услуги

SEMI
4.4%
SBND
9.2%

Потребительский циклический сектор

SEMI
3.9%
SBND

-

Сырьевые материалы

SEMI

-

SBND

-

Потребительский защитный сектор

SEMI

-

SBND

-

Энергетика

SEMI

-

SBND

-

Здравоохранение

SEMI

-

SBND

-

Промышленность

SEMI

-

SBND

-

Недвижимость

SEMI

-

SBND

-

Коммунальные услуги

SEMI

-

SBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Columbia Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD
Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с HIBLSBND с VCSHSBND с SGOVSBND с FLTRSBND с VOOSBND с LLDYX

Доходность на риск

SEMI vs. SBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c SBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMISBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.24

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.48

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.20

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

13.43

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. SBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBND равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и SBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMISBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.24

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SEMI и SBND

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMISBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-10.78%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-1.71%

-12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-1.71%

-31.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.14%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-2.86%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

0.41%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и SBND

Columbia Select Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMISBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

0.58%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

1.69%

+15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

2.47%

+19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

3.61%

+27.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

3.61%

+27.96%

Сравнение комиссий SEMI и SBND

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SBND в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и SBND

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SBND в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMI and SBND have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (7.06%) compared to SBND (0.58%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs SBND's -10.78%.

On 3-year performance, SEMI leads with 30.40% vs 6.04% for SBND. On fees, SBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SBND has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 30.40% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.43% for SEMI.

SEMI is categorized as Semiconductors, while SBND is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.25% for SBND.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI и SBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор