Сравнение SEMI с NJNK
SEMI (Columbia Select Technology ETF) and NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while NJNK is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past year, SEMI returned 61.64% vs 6.85% for NJNK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for NJNK.
Доходность
Сравнение доходности SEMI и NJNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у NJNK с доходностью 1.50%.
SEMI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NJNK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMI и NJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 30.58% | 24.91% | 9.37% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.50% | 9.03% | 0.62% |
Correlation
The correlation between SEMI and NJNK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between SEMI and NJNK has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI vs. NJNK — Ранг доходности на риск
SEMI
NJNK
Сравнение SEMI c NJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | NJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.61 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | 10.86 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.72 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.33 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и NJNK
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки NJNK в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и NJNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -4.48% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -2.63% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.14% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -0.49% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 0.63% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и NJNK
Columbia Select Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 1.41% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 3.11% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 4.00% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 4.80% | +26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 4.80% | +26.77% |
Сравнение комиссий SEMI и NJNK
SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NJNK в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и NJNK
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности NJNK в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.43% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI and NJNK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMI has higher volatility (7.06%) compared to NJNK (1.41%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs NJNK's -4.48%.
On 1-year performance, SEMI leads with 61.64% vs 6.85% for NJNK. On fees, NJNK is cheaper at 0.46% per year. On volatility, NJNK has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEMI has performed better with a 61.64% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NJNK is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.
NJNK has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 3.43% for SEMI.
SEMI is categorized as Semiconductors, while NJNK is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.46% for NJNK.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEMI и NJNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор