Сравнение SEMI с CHPX
SEMI (Columbia Select Technology ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both Semiconductors funds. SEMI is actively managed, while CHPX is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности SEMI и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 94.06%.
SEMI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMI и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 30.58% | 1.59% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
Correlation
The correlation between SEMI and CHPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI vs. CHPX — Ранг доходности на риск
SEMI
CHPX
Сравнение SEMI c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 5.00 | -4.36 |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и CHPX
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -15.15% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.84% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -3.77% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 38.38% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 38.38% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 38.38% | -6.81% |
Сравнение комиссий SEMI и CHPX
SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и CHPX
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.43% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI and CHPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.
SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.03% for CHPX.
They also come from different issuers: Columbia and Global X. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для SEMI и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор