Сравнение SEMI с CHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX).
SEMI и CHPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. CHPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMI и CHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMI и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | -4.20% | 1.59% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 7.94% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 7.94%.
SEMI
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMI и CHPX
SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPX в 0.50%.
Доходность на риск
SEMI vs. CHPX — Ранг доходности на риск
SEMI
CHPX
Сравнение SEMI c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SEMI и CHPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и CHPX
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности CHPX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 4.68% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и CHPX
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и CHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMI | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -15.15% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -7.82% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -4.60% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и CHPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMI | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 35.77% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 35.77% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 35.77% | -3.93% |