PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMI с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

SEMI и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMI и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SEMI
Columbia Select Technology ETF		-4.20%24.91%15.87%6.51%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

SEMI

1 день
1.64%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.68%
1 год
38.05%
3 года*
18.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с LSMC.DESEMI с IITU.LSEMI с IUIT.L
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий SEMI и CHPS

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

SEMI
Columbia Select Technology ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

SEMI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMICHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.68

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.21

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

5.78

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

20.15

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMICHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.68

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.02

-0.64

Корреляция

Корреляция между SEMI и CHPS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и CHPS

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности CHPS в 0.58%

TTM2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		4.68%4.48%0.96%0.87%0.67%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMI и CHPS

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-39.44%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-17.50%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-10.07%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-9.63%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.02%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и CHPS

Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 9.40%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

13.34%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

26.34%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

37.76%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.84%

32.82%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

32.82%

-0.98%