PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с MGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SEMGX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.90% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX

Сравнение комиссий SEMGX и MGINX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MGINX в 0.79%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXMGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.15

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.73

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

7.72

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGINX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между SEMGX и MGINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и MGINX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности MGINX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и MGINX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и MGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-63.39%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-7.01%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-12.16%

-29.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-15.12%

-30.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-5.25%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-13.83%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.57%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и MGINX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с DWS Global Macro Fund (MGINX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

3.52%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

5.88%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

8.03%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

6.67%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

7.50%

+10.53%