PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEMCX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMCX с SWMCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEMCX (SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SEMCX returned 9.09%/yr vs 8.76%/yr for SWMCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SEMCX charges 0.98%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности SEMCX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMCX показывает доходность 13.72%, а SWMCX немного выше – 14.38%.

SEMCX

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
9.33%
С начала года
13.72%
1 год
20.45%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.42%

SWMCX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
8.93%
С начала года
14.38%
1 год
19.71%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMCX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMCX
SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund		13.72%9.87%15.83%14.81%-14.50%28.14%5.81%24.53%-11.96%0.30%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		14.38%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between SEMCX and SWMCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.98

The correlation between SEMCX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с SEMCX:
SEMCX с FTHMXSEMCX с DSMFXSEMCX с GWSAXSEMCX с TARKXSEMCX с PFSLXSEMCX с VTCLXSEMCX с ASFYX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с PEXMX

Доходность на риск

SEMCX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMCX
Ранг доходности на риск SEMCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMCX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMCXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.49

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.16

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.50

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

9.56

+0.46

SEMCX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMCX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMCX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMCX и SWMCX

Максимальная просадка SEMCX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMCX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMCXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-40.34%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.15%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-21.07%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-26.09%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.96%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-6.55%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.13%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMCX и SWMCX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) составляет 2.65%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что SEMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMCXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.27%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.39%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

13.82%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.30%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

20.56%

-0.97%

Сравнение комиссий SEMCX и SWMCX

SEMCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMCX и SWMCX

Дивидендная доходность SEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%, что больше доходности SWMCX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMCX
SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund		19.71%22.37%8.65%0.53%0.82%20.09%1.12%2.14%13.99%7.97%1.66%18.87%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.86%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SEMCX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWMCX has higher volatility (3.27%) compared to SEMCX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SEMCX dropped -61.08% vs SWMCX's -40.34%.

SEMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMCX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор