PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMC.L с UC04.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMC.L с UC04.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L).

SEMC.L и UC04.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMC.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. UC04.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEMC.L и UC04.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMC.L и UC04.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		1.44%2.50%9.09%2.06%0.58%1.54%-0.46%4.45%5.08%-2.48%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		-3.30%9.28%27.38%20.52%-10.51%28.96%16.61%26.56%-0.32%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, SEMC.L показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у UC04.L с доходностью -3.30%.

SEMC.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.94%
1 год
4.41%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—

UC04.L

1 день
1.62%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.22%
1 год
14.74%
3 года*
15.66%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SEMC.L:
SEMC.L с UC44.LSEMC.L с SBEM.LSEMC.L с SEMH.LSEMC.L с UBXX.LSEMC.L с DRGN.LSEMC.L с EMDL.LSEMC.L с UC63.L
Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с HMCA.LUC04.L с SMHUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPYUC04.L с SPX5.LUC04.L с USFM.L

Сравнение комиссий SEMC.L и UC04.L

SEMC.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии UC04.L в 0.14%.

SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

SEMC.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMC.L
Ранг доходности на риск SEMC.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMC.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMC.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMC.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMC.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMC.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMC.LUC04.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.96

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.90

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

6.39

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMC.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMC.L на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC04.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMC.L и UC04.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMC.LUC04.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.91

-0.57

Корреляция

Корреляция между SEMC.L и UC04.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMC.L и UC04.L

Дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности UC04.L в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		5.83%6.51%5.02%5.04%3.98%3.97%4.77%5.18%1.98%0.00%0.00%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.97%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок SEMC.L и UC04.L

Максимальная просадка SEMC.L за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки UC04.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMC.L и UC04.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMC.LUC04.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-25.93%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-10.40%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.89%

-21.14%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-5.28%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.49%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.28%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMC.L и UC04.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) составляет 1.93%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что SEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC04.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMC.LUC04.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

3.76%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

8.43%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

15.30%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

14.84%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

15.89%

-7.65%