Сравнение SEMC.L с DRGN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L).
SEMC.L и DRGN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMC.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. DRGN.L - это активно управляемый фонд от Legal & General. Фонд был запущен 20 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMC.L и DRGN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMC.L и DRGN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.44% | 2.50% | 9.09% | 2.06% | 0.58% | 1.54% | -1.51% |
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 3.31% | -2.08% | 4.95% | -4.56% | 5.93% | 8.17% | -1.03% |
Разные валюты инструментов
SEMC.L торгуется в GBp, в то время как DRGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMC.L показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у DRGN.L с доходностью 3.31%.
SEMC.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
DRGN.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMC.L и DRGN.L
SEMC.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DRGN.L в 0.30%.
Доходность на риск
SEMC.L vs. DRGN.L — Ранг доходности на риск
SEMC.L
DRGN.L
Сравнение SEMC.L c DRGN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMC.L | DRGN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 2.07 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMC.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SEMC.L и DRGN.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMC.L и DRGN.L
Дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности DRGN.L в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 5.83% | 6.51% | 5.02% | 5.04% | 3.98% | 3.97% | 4.77% | 5.18% | 1.98% |
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 1.68% | 1.94% | 2.31% | 2.45% | 2.76% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEMC.L и DRGN.L
Максимальная просадка SEMC.L за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки DRGN.L в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMC.L и DRGN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMC.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -11.71% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -1.47% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | -11.71% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.35% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.72% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.36% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMC.L и DRGN.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) составляет 1.93%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMC.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.94% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 4.98% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 7.15% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 7.59% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.24% | 7.58% | +0.66% |