PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMC.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMC.L с UC44.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L).

SEMC.L и UC44.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMC.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEMC.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMC.L и UC44.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		1.44%2.50%9.09%2.06%0.58%1.54%-0.46%4.45%5.08%-2.48%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		-3.60%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, SEMC.L показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью -3.60%.

SEMC.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.94%
1 год
4.41%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—

UC44.L

1 день
2.32%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.20%
1 год
10.46%
3 года*
11.10%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SEMC.L:
SEMC.L с UC04.LSEMC.L с SBEM.LSEMC.L с SEMH.LSEMC.L с UBXX.LSEMC.L с EMDL.LSEMC.L с UC63.LSEMC.L с DRGN.L
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с EUFM.LUC44.L с UB20.LUC44.L с AUAD.L

Сравнение комиссий SEMC.L и UC44.L

SEMC.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%.

SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

SEMC.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMC.L
Ранг доходности на риск SEMC.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMC.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMC.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMC.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMC.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMC.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMC.LUC44.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.70

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

3.98

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMC.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMC.L на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC44.L равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMC.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMC.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.38

Корреляция

Корреляция между SEMC.L и UC44.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMC.L и UC44.L

Дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности UC44.L в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		5.83%6.51%5.02%5.04%3.98%3.97%4.77%5.18%1.98%0.00%0.00%0.00%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.97%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%

Просадки

Сравнение просадок SEMC.L и UC44.L

Максимальная просадка SEMC.L за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMC.L и UC44.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMC.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-24.11%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-9.61%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.89%

-22.39%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-6.37%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.56%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.63%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMC.L и UC44.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) составляет 1.93%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMC.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

4.80%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

8.97%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

14.96%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

14.44%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

14.92%

-6.68%