Сравнение SEMC.L с UBXX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L).
SEMC.L и UBXX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMC.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEMC.L и UBXX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMC.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.44% | 2.50% | 9.09% | 2.06% | 0.58% | 1.54% | -0.46% | 4.45% | 8.12% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 0.35% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 5.94% | -1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMC.L показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у UBXX.L с доходностью 0.35%.
SEMC.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMC.L и UBXX.L
SEMC.L берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Доходность на риск
SEMC.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
SEMC.L
UBXX.L
Сравнение SEMC.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMC.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.33 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 3.37 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.50 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.35 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 15.97 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMC.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.33 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SEMC.L и UBXX.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMC.L и UBXX.L
Дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности UBXX.L в 6.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 5.83% | 6.51% | 5.02% | 5.04% | 3.98% | 3.97% | 4.77% | 5.18% | 1.98% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.59% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок SEMC.L и UBXX.L
Максимальная просадка SEMC.L за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMC.L и UBXX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMC.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -16.83% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -2.47% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | -16.83% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.34% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.79% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.46% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMC.L и UBXX.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SEMC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMC.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.44% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 2.30% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 3.12% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 4.24% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.24% | 4.99% | +3.25% |