PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

SELV и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий SELV и USPX

SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

SELV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.96

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.49

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.47

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

6.97

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между SELV и USPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и USPX

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок SELV и USPX

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-31.21%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.48%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.81%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.51%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.63%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и USPX

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.37%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.73%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

18.75%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.15%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

15.98%

-4.04%